期现套利失效的原因 期现套利会亏***吗

期现套利失效的原因及风险

1. 企业投机操作

一些企业最初以套期保值和套利为目的进入期货市场，但由于经验不足等原因，转变成投机操作，可能导致亏***。

2. 销售数量超标

卖出数量超过实际需要，导致无法满足期货市场的交易要求，可能在操作中导致亏***。

3. 期货价格高于现货价格

当期货价格高于现货价格时，期现套利策略将失效，这可能是造成亏***的主要来源。

4. 市场环境不断变化

不断变化的市场环境可能影响期现套利策略的有效性，特别是市场价格波动剧烈时，套利可能会失效。

5. 风险投资

向期货市场投资具有较大风险，可能导致亏***。在进行期现套利交易时，需要考虑和管理风险，以防止投资***失。

6. 交割风险

国债期货期现套利操作存在交割风险，投资者需要在到期日能够履行合约并进行实物交割，否则可能面临风险和***失。

7. 保证金要求

做空期货时，需要特别注意保证金是否满足要求。市场价格快速波动可能导致保证金不足，从而被强行平仓，造成***失。

8. 市场信息差

代理人利用信息差谋利，可能导致期现套利失效。个人利益和群体利益的脱节也可能影响套利策略的有效性。