人民币利率互换浮动端利率包括

浮动端利率包括的内容

人民币利率互换是指客户与工行约定在未来的一定期限内，根据约定的人民币本金和利率计算利息并进行利息交换的金融合约。浮动端利率是指在利率互换交易中，根据一定的参考利率浮动而变化的利率。目前人民币利率互换浮动端利率主要包括以下内容：

贷款市场报价利率（Loan Prime Rate，简称LPR）是***银行间市场上的利率基准，是商业银行对其最优质客户授信的利率。LPR作为人民币利率互换浮动端利率的一种，其参考利率是根据银行间同业拆放市场的交易情况以及市场供求等因素进行定价的。由于LPR的发布较为透明，且与市场利率密切相关，因此被广泛应用于人民币利率互换交易中。

上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）是***银行间同业拆放市场上的利率基准，反映了资金供求关系和市场风险偏好的变化情况。Shibor包括隔夜利率、1个月、3个月、6个月和1年期限的利率。作为人民币利率互换浮动端利率之一，Shibor的参考利率可根据交易期限的不同进行选择。

银行间质押式回购利率（Fixed Rate 007，简称FR007）是***银行间市场上的7天回购定盘利率。回购市场是金融市场的重要组成部分，也是货币政策传导的重要渠道之一。FR007是人民币利率互换浮动端中的参考利率之一，多用于短期利率互换交易。利率互换期限还可包括1-3个月、6个月、9个月、1-7年和10年等不同期限。

人民币利率互换浮动端利率计算规则

为了保证人民币利率互换浮动端利率能够正确计算并进行利息交换，银行间市场清算所制定了一系列计算规则，包括以下内容：

银行间市场清算所每日日终，计算各个清算会员次一工作日有待结算利息的每笔利率互换。该计算规则包括根据约定的本金和利率，按照约定的利率支付日进行计息，最后根据实际支付或接收的利息金额进行净额清算。

参考利率占比分析

从参考利率来看，人民币利率互换交易的浮动端参考利率主要包括7天回购定盘利率和Shibor。根据数据统计，与这两个参考利率挂钩的利率互换交易名义本金占比分别为51.5%和45.5%。这说明7天回购定盘利率和Shibor在人民币利率互换市场中占据着重要地位，对市场利率的形成和利率风险的管理具有重要影响。