某日伦敦外汇市场上汇率报价如下

2024-07-05 10:30:59 59 0

1. 远期汇率计算

根据给定的即期汇率1英镑等于1.6615/1.6635美元和三个月远期贴水50/80点,我们可以计算出美元兑英镑三个月的远期汇率。

远期汇率可以计算如下:

如果贴水点数是一个正数,则远期汇率比即期汇率低。

如果贴水点数是一个负数,则远期汇率比即期汇率高。

根据贴水点数,我们可以计算出远期汇率如下:

买入远期汇率=即期汇率-贴水点数

卖出远期汇率=即期汇率+贴水点数

所以,在这个例子中,买入远期汇率为1.6615-0.0050=1.6565美元/英镑,卖出远期汇率为1.6635-0.0080=1.6555美元/英镑。

2. 瑞士法郎与日元的汇率计算

假设某年某月某日的汇率报价为:

美元兑瑞士法郎汇率为$1=SF1.2179/1.2183

美元兑日元汇率为$1=JPY123.37/123.41

如果我们想要计算瑞士法郎与日元的汇率,可以分别以美元为中介货币,计算出瑞士法郎与美元的汇率和日元与美元的汇率,然后通过交叉汇率计算出瑞士法郎与日元的汇率。

根据交叉汇率计算的原理,可以得出:

瑞士法郎兑日元汇率=瑞士法郎兑美元汇率 / 日元兑美元汇率

所以,瑞士法郎兑日元的汇率为1.2183/123.41=0.009875

3. 多币种外汇市场的汇率比较

根据给定的伦敦、纽约和巴黎的外汇汇率报价,我们可以比较不同币种之间的汇率。如下所示:

伦敦1英镑=JPY158.10/20

纽约1英镑=USD1.5230/40

巴黎1美元=JPY104.20/30

我们可以通过比较伦敦和纽约的汇率,以及纽约和巴黎的汇率来判断是否存在套汇机会。

如果存在套汇机会,则存在以下关系:

伦敦1英镑=纽约1英镑 * 巴黎1美元

根据给定的汇率报价,可以得出:

纽约1英镑 = USD1.5230/40

巴黎1美元 = JPY104.20/30

所以,可以计算出伦敦1英镑 = (USD1.5230/40) * (JPY104.20/30) = JPY158.10/20

4. 远期利率和远期汇率的计算

在这个例子中,给定的远期利率为3个月。我们可以计算出远期汇率的原理如下:

根据给定的即期汇率和远期贴水点数,可以计算出贴水后的即期汇率。

在计算远期利率时,考虑到贴水后的即期汇率,通过以下公式进行计算:

远期利率 = (1+贴水点数)/(1-贴水点数)

买入远期汇率 = 即期汇率 * 远期利率

卖出远期汇率 = 即期汇率 * (1/远期利率)

根据给定的远期贴水点数和即期汇率,我们可以计算出3个月的买入和卖出远期汇率如下:

3个月买入远期汇率 = 1.6615 * (1+0.0050)/(1-0.0050) = 1.6654美元/英镑

3个月卖出远期汇率 = 1.6635 * (1-0.0080)/(1+0.0080) = 1.6589美元/英镑

5. 外汇套汇利润计算

根据某日国际外汇市场上的汇率报价:

伦敦1英镑=JPY158.10/20

纽约1英镑=USD1.5230/40

我们可以通过套利操作计算出利润

设我们有1亿日元,想要通过套汇操作获得利润。

首先将1亿日元兑换成美元:

1亿日元兑换成美元的汇率为1/JPY103.7402

所以我们可以得到1亿日元兑换成美元的金额为:

1亿日元 / JPY103.7402 = USD962,518.67

然后将获得的美元兑换成英镑:

获得的美元兑换成英镑的汇率为USD1=GBP1.5230/40

所以我们可以得到获得的美元兑换成英镑的金额为:

USD962,518.67 * (1/USD1.5230) = GBP632,320.96

将获得的英镑兑换成日元,按照伦敦的汇率进行兑换:

1英镑=JPY158.10/20

所以我们可以得到获得的英镑兑换成日元的金额为:

GBP632,320.96 * JPY158.10 = JPY10,000,000

通过以上套汇操作,我们可以获得10,000,000日元的利润。

6. 三个月远期汇率计算

假设纽约市场上的年利率为14%,伦敦市场的年利率为10%,伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.40,我们可以计算出三个月的远期汇率。

根据远期利率的计算公式:

远期利率 = (1+纽约市场年利率)/(1+伦敦市场年利率)

在这个例子中,远期利率 = (1+0.14)/(1+0.10) = 1.12727

买入远期汇率 = 即期汇率 * 远期利率 = 2.40 * 1.12727 = USD2.70818/GBP

卖出远期汇率 = 即期汇率 * (1/远期利率) = 2.40 * (1/1.12727) = USD2.12579/GBP

7. 外汇套汇利润计算

根据某日伦敦外汇市场上的汇率报价:

即期汇率1英镑=1.6615/1.6635美元

三个月远期贴水50/80点

我们可以通过套利操作计算出利润

设我们有USD10,000,想要通过套汇操作获得利润。

首先将USD10,000兑换成英镑:

兑换成英镑的汇率为USD1=GBP1.6615

所以我们可以得到USD10,000兑换成英镑的金额为:

USD10,000/1.6615 = GBP6,020.44

然后将获得的英镑进行三个月远期投资,获得利息:

年利率=远期利率 * 100 = (1+0.0050)^(365/90) * 100 = 2.0181%

三个月的利息为GBP6,020.44 * (2.0181/100) = GBP121.48

将获得的英镑兑换成美元,按照即期汇率进行兑换:

英镑兑换成美元的汇率为GBP1=1.6635

所以我们可以得到获得的英镑兑换成美元的金额为:

GBP6,020.44 * 1.6635 = USD9,999.87

通过以上套汇操作和三个月的远期投资,我们可以获得USD9,999.87的利润。

收藏
分享
海报
0 条评论
4
请文明发言哦~