外币利率互换

外币利率互换: 币种介绍

1. 美元

2. 欧元

3. 英镑

4. 日元

5. 港币

6. 澳元

外币利率互换: 参与机构

外币利率互换交易参与机构的条件是兼具外币对会员及人民币外汇货币掉期会员资格的机构。这些机构自动成为外币利率互换交易的参与机构。

外币利率互换: 业务

1. 货币掉期

外币利率互换的最简单形式是货币掉期，其中一方向对方支付固定利率的利息，另一方支付浮动利率的利息。

2. 人民币外汇即期询价交易确认业务

在人民币外汇即期询价交易确认业务中，参与机构根据交易双方约定的即期利率进行交易，其中一个参与机构作为买方，另一个作为卖方。

3. 人民币外汇远期及掉期

人民币外汇远期和掉期的交易清算期限范围是远端-净额清算3天≤远端≤1年，掉期净额清算近端≤3年。交易双方约定的利率用于计算利息金额，进行利息交换。

外币利率互换: 利率形式

利率互换的形式可以是固定换浮动、浮动换浮动或固定换固定。主要涉及外币的利率互换可以进行长达10年的期限。

外币利率互换: 参考利率

参考利率可以由交易双方协定，常用的参考利率是伦敦同业拆放利率（LIBOR），例如3个月美元LIBOR等。

外币利率互换: 操作形式

外币利率互换，也称为利率调期，是一种根据国际资本市场利率走势的操作，债务人将自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务。

外币利率互换: 外汇利率掉期

外汇利率掉期是一种金融合约，根据约定的外币本金和利率计算利息并进行利息交换。交易双方不交换本金，本金仅用于计算利息。